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个人住房抵押贷款证券化评级思路研究

编辑:青岛融信世纪金融服务公司  时间:2015/10/28  字号:
摘要:个人住房抵押贷款证券化评级思路研究
因此,模型按照优质贷款、Alt-A贷款、次级贷款等类型,分别选取相应的样本群,利用每个样本群在观测时点前3个月至前1年之间的历史清算数据,估计对应类型贷款的违约损失率。第三,对损失率施加压力,得到目标级别损失率。迁移率-压力乘数法认为目标级别越高的证券应当能够承受的违约率和违约损失率越高,因此该方法对基准情景下的违约率和违约损失率施加相应的压力乘数得到各个目标信用等级下的违约率和违约损失率,两者相乘即得到目标级别的损失比率,也就是证券达到相应级别所需要的信用增级量。第四,现金流测试确定模型指示级别。结合资产池的目标级别预期损失率,可以初步确定不同目标级别的信用增级量和证券分层结构,然后考察依照交易结构特征设计的现金-流测算得到的预期损失率能否满足目标级别的要求,最终确定受评证券的信用等级。
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